Сравнение MILK с LQD
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 7.66% vs 5.10% for LQD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности MILK и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.73%.
MILK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам MILK и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.49% | 7.49% | -1.49% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 7.90% | -1.52% |
Correlation
The correlation between MILK and LQD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between MILK and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. LQD — Ранг доходности на риск
MILK
LQD
Сравнение MILK c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILK | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.28 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILK и LQD
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -24.95% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.34% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.46% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.99% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.19% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и LQD
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.26%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.42% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 3.98% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 5.32% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 8.65% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 8.69% | -2.00% |
Сравнение комиссий MILK и LQD
MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и LQD
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности LQD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MILK and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LQD has higher volatility (1.42%) compared to MILK (1.26%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs LQD's -24.95%.
On 1-year performance, MILK leads with 7.66% vs 5.10% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.66% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.56% for LQD.
MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.15% for LQD.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор