PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с LQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 6.08% for LQD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности MILK и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и LQD

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%7.90%-0.28%

Correlation

The correlation between MILK and LQD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.95

The correlation between MILK and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с IBDQMILK с CORP
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

MILK vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.14

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.67

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

5.23

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MILK и LQD

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-24.95%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.34%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.72%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.99%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и LQD

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеют волатильность 1.58% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.65%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.90%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

5.36%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

8.65%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

8.68%

-1.99%

Сравнение комиссий MILK и LQD

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и LQD

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности LQD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MILK and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LQD has higher volatility (1.65%) compared to MILK (1.58%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs LQD's -24.95%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 6.08% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.57% for LQD.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.15% for LQD.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор