Сравнение MILK с LKOR
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while LKOR tracks the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 7.66% vs 6.28% for LKOR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.22%/yr for LKOR.
Доходность
Сравнение доходности MILK и LKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 1.27%.
MILK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LKOR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам MILK и LKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.49% | 7.49% | -1.49% |
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 1.27% | 7.04% | -2.46% |
Correlation
The correlation between MILK and LKOR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between MILK and LKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. LKOR — Ранг доходности на риск
MILK
LKOR
Сравнение MILK c LKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILK | LKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.17 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.79 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILK и LKOR
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и LKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | LKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -34.78% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -5.39% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -13.18% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -10.37% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.26% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и LKOR
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.26%, в то время как у FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | LKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.88% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 5.87% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 7.89% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 12.89% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.22% | -6.53% |
Сравнение комиссий MILK и LKOR
MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LKOR в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и LKOR
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности LKOR в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.69% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MILK and LKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LKOR has higher volatility (1.88%) compared to MILK (1.26%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs LKOR's -34.78%.
On 1-year performance, MILK leads with 7.66% vs 6.28% for LKOR. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.66% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 5.69% for LKOR.
MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.22% for LKOR.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и LKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор