PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с CORP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while CORP tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 7.66% vs 5.14% for CORP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for CORP.

Доходность

Сравнение доходности MILK и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.78%.

MILK

1 день
0.11%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.57%
1 год
7.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORP

1 день
0.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.14%
3 года*
5.50%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и CORP

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.49%7.49%-1.49%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.78%7.96%-1.04%

Correlation

The correlation between MILK and CORP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between MILK and CORP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LQDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с MYCLMILK с VCIT
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

MILK vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILKCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.24

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.79

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

5.62

+1.76

MILK vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILK и CORP

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-21.21%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.88%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.85%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.60%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.92%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и CORP

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеют волатильность 1.26% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.11%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.15%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.89%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.09%

-0.40%

Сравнение комиссий MILK и CORP

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CORP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и CORP

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности CORP в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.84%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.02%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MILK and CORP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MILK has higher volatility (1.26%) compared to CORP (1.21%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs CORP's -21.21%.

On 1-year performance, MILK leads with 7.66% vs 5.14% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.66% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.84% for CORP.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CORP tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Pacer and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.20% for CORP.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор