PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с IBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с IBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while IBND tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 2.86% for IBND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for IBND.

Доходность

Сравнение доходности MILK и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -1.08%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.86%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и IBND

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-1.08%16.17%-0.34%

Correlation

The correlation between MILK and IBND is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.43

The correlation between MILK and IBND shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQMILK с CORP
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Доходность на риск

MILK vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.36

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.58

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.42

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

1.16

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.36

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.15

+0.82

Просадки

Сравнение просадок MILK и IBND

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и IBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-35.62%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-6.75%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-9.45%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-10.64%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.46%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и IBND

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

6.15%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

7.97%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.74%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

8.94%

-2.25%

Сравнение комиссий MILK и IBND

MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и IBND

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IBND в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.74%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and IBND have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.04%) compared to MILK (1.58%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs IBND's -35.62%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 2.86% for IBND. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 2.74% for IBND.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.50% for IBND.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и IBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор