Сравнение MILK с CEMB
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 4.73% vs 4.61% for CEMB. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MILK charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности MILK и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 1.66%.
MILK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
CEMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.34%
- Всё время*
- 3.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.53M | $2.86M | $3.29M | |
| $215.59K | $147.96K | $113.84K |
Сравнение доходности по годам MILK и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.79% | 7.49% | -1.49% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.66% | 8.86% | -0.75% |
Correlation
The correlation between MILK and CEMB is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MILK and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. CEMB — Ранг доходности на риск
MILK
CEMB
Сравнение MILK c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILK | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.79 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILK и CEMB
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -20.84% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.88% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.19% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.61% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и CEMB
Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.63% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 2.53% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.10% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.63% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.27% | +0.27% |
Сравнение комиссий MILK и CEMB
MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и CEMB
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности CEMB в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.01% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MILK and CEMB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MILK has higher volatility (1.22%) compared to CEMB (0.63%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs CEMB's -20.84%.
On 1-year performance, MILK leads with 4.73% vs 4.61% for CEMB. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 4.73% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
MILK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 5.22% for CEMB.
MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.50% for CEMB.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор