PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 7.31% for CEMB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILK charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности MILK и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 1.49%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и CEMB

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%0.16%

Correlation

The correlation between MILK and CEMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between MILK and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L

Доходность на риск

MILK vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKCEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.40

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.61

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.55

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

11.06

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MILK и CEMB

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-20.84%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.88%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.66%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и CEMB

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.08%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

2.43%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

3.06%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.63%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.30%

+0.39%

Сравнение комиссий MILK и CEMB

MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и CEMB

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and CEMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs CEMB's -20.84%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 7.31% for CEMB. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.13% for CEMB.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор