Сравнение MIIBX с MCNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и MCNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и MCNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у MCNAX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции MIIBX уступали акциям MCNAX по среднегодовой доходности: 1.33% против 3.78% соответственно.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и MCNAX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCNAX в 0.71%.
Доходность на риск
MIIBX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск
MIIBX
MCNAX
Сравнение MIIBX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | MCNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.49 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и MCNAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и MCNAX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MCNAX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и MCNAX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и MCNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -27.65% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -5.10% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -22.20% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | -22.20% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.16% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.45% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.30% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и MCNAX
Текущая волатильность для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) составляет 1.17%, в то время как у Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.84% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 4.21% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 6.74% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 7.57% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 6.79% | -4.02% |