Сравнение MIIBX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 1.95% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и GPICX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
MIIBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
MIIBX
GPICX
Сравнение MIIBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.51 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.71 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.53 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 32.23 | -25.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.51 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.12 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и GPICX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и GPICX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -3.10% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.52% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -2.79% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.04% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.57% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.09% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и GPICX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.37% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.56% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 1.14% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.10% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 1.07% | +1.70% |