Сравнение MIIBX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MIIBX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIIBX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MIIBX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIIBX и DHEAX
MIIBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
MIIBX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
MIIBX
DHEAX
Сравнение MIIBX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIIBX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 4.21 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 6.76 | -5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.25 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 9.96 | -8.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 38.15 | -31.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIIBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.21 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.78 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MIIBX и DHEAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIIBX и DHEAX
Дивидендная доходность MIIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIIBX и DHEAX
Максимальная просадка MIIBX за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIBX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIIBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -12.34% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.50% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -5.06% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.19% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.82% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.13% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIIBX и DHEAX
Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MIIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIIBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.43% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.80% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 1.19% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.51% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.29% | +0.48% |