PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGYX с VADDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIGYX (Invesco Main Street Fund Class Y) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - MIGYX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. MIGYX is actively managed, while VADDX is passively managed. Over the past 10 years, MIGYX returned 12.04%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIGYX charges 0.56%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 9.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGYX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции VADDX немного отстают с 11.61%.

MIGYX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.48%
1 год
19.79%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.04%

VADDX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.02%
1 год
19.62%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGYX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		5.56%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%17.04%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.59%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between MIGYX and VADDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.92

Over the past year, the correlation between MIGYX and VADDX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с YFSIXMIGYX с ORDNXMIGYX с ACEIXMIGYX с FLCPXMIGYX с PAGRXMIGYX с ACSTXMIGYX с OPPAX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

MIGYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.68

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.44

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

9.36

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и VADDX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGYXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-60.12%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.88%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-17.86%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-21.58%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-39.39%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.42%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-7.00%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.07%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и VADDX

Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.69% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGYXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.39%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.65%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.27%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.54%

-0.65%

Сравнение комиссий MIGYX и VADDX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и VADDX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности VADDX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		7.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.20%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

MIGYX and VADDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGYX has higher volatility (2.69%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, MIGYX dropped -56.98% vs VADDX's -60.12%.

MIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGYX и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор