PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGNX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MIGNX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIGNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		-11.85%10.31%27.60%24.51%-18.92%26.52%22.96%40.34%1.14%29.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MIGNX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGNX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.

MIGNX

1 день
-0.21%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.43%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.69%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MIGNX:
MIGNX с FXAIXMIGNX с HGOIXMIGNX с AAPLMIGNX с SPYMIGNX с FSPGXMIGNX с FTECMIGNX с WFSPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MIGNX и VOO

MIGNX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MIGNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGNX
Ранг доходности на риск MIGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.50

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

7.29

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

0.00

Корреляция

Корреляция между MIGNX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGNX и VOO

Дивидендная доходность MIGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		12.65%11.15%16.98%4.25%4.67%10.36%7.48%7.46%10.83%7.02%4.99%6.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MIGNX и VOO

Максимальная просадка MIGNX за все время составила -32.40%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.40%

-33.99%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.98%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-24.52%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-33.99%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-6.29%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.72%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.52%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGNX и VOO

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MIGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.29%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.44%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.10%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.82%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.99%

+0.17%