PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIGNX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGNX с FXAIX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

MIGNX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIGNX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между MIGNX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIGNX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIGNX:

-0.19

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

MIGNX:

-0.17

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

MIGNX:

0.97

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MIGNX:

-0.18

FXAIX:

0.59

Коэф-т Мартина

MIGNX:

-0.50

FXAIX:

2.24

Индекс Язвы

MIGNX:

8.64%

FXAIX:

4.84%

Дневная вол-ть

MIGNX:

19.61%

FXAIX:

19.71%

Макс. просадка

MIGNX:

-32.47%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

MIGNX:

-12.81%

FXAIX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, MIGNX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции MIGNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 12.50% соответственно.

MIGNX

С начала года

-2.44%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-10.73%

1 год

-3.76%

3 года

6.47%

5 лет

6.66%

10 лет

6.08%

FXAIX

С начала года

-0.54%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.96%

3 года

15.62%

5 лет

16.26%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий MIGNX и FXAIX

MIGNX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIGNX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGNX
Ранг риск-скорректированной доходности MIGNX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIGNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIGNX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGNX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGNX и FXAIX

Дивидендная доходность MIGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXAIX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		0.56%0.54%0.71%0.78%0.47%0.46%0.56%1.43%1.20%1.15%1.28%4.98%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.58%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MIGNX и FXAIX

Максимальная просадка MIGNX за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIGNX и FXAIX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MIGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...