PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGNX с FSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIGNX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MIGNX returned 10.42%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIGNX charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности MIGNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGNX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 8.60%.

MIGNX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.16%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.32%
1 год
10.06%
3 года*
16.00%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.98%

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGNX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		-0.18%10.31%27.60%24.51%-18.92%26.52%22.96%40.34%1.14%27.93%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between MIGNX and FSPGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between MIGNX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MIGNX:
MIGNX с FXAIXMIGNX с HGOIXMIGNX с SPYMIGNX с AAPLMIGNX с WFSPXMIGNX с FTECMIGNX с FBCGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

MIGNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGNX
Ранг доходности на риск MIGNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGNXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.85

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.50

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.76

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

5.90

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGNX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.85

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MIGNX и FSPGX

Максимальная просадка MIGNX за все время составила -32.40%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGNX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.40%

-32.66%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.17%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-23.32%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-32.66%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.38%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.37%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.81%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGNX и FSPGX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 3.40% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.32%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.58%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.39%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

21.49%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.55%

-3.34%

Сравнение комиссий MIGNX и FSPGX

MIGNX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGNX и FSPGX

Дивидендная доходность MIGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		11.17%11.15%16.98%4.25%4.67%10.36%7.48%7.46%10.83%7.02%4.99%6.73%

Часто задаваемые вопросы

MIGNX and FSPGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGNX has higher volatility (3.40%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, MIGNX dropped -32.40% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGNX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор