Сравнение MIGNX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
MIGNX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGNX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGNX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGNX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 | -9.27% | 10.31% | 27.60% | 24.51% | -18.92% | 26.52% | 22.96% | 40.34% | 1.14% | 29.12% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGNX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции MIGNX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.46% соответственно.
MIGNX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 14.02%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGNX и DFFVX
MIGNX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
MIGNX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
MIGNX
DFFVX
Сравнение MIGNX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGNX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.08 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.14 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGNX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.08 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MIGNX и DFFVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGNX и DFFVX
Дивидендная доходность MIGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGNX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 | 12.29% | 11.15% | 16.98% | 4.25% | 4.67% | 10.36% | 7.48% | 7.46% | 10.83% | 7.02% | 4.99% | 6.73% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок MIGNX и DFFVX
Максимальная просадка MIGNX за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGNX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGNX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.40% | -64.21% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -14.71% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.48% | -26.09% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -50.75% | +18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -6.13% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -9.76% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGNX и DFFVX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.47% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGNX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.36% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 22.64% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.71% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 23.68% | -5.50% |