Сравнение MIGIX с VTWAX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MIGIX returned -1.22%/yr vs 10.86%/yr for VTWAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 11.38%.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
VTWAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 21.47% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 11.38% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MIGIX and VTWAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between MIGIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
MIGIX
VTWAX
Сравнение MIGIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.39 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.22 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и VTWAX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -34.20% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -9.64% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -16.43% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -26.40% | -47.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -1.57% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -5.24% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.25% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и VTWAX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.88% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 11.17% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 13.36% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 15.87% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 18.18% | +21.07% |
Сравнение комиссий MIGIX и VTWAX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и VTWAX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and VTWAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to VTWAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор