Сравнение MIGIX с VGPMX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 9.17%/yr for VGPMX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.17% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
VGPMX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам MIGIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 13.61% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Correlation
The correlation between MIGIX and VGPMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between MIGIX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MIGIX
VGPMX
Сравнение MIGIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.99 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.00 | -14.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и VGPMX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -78.85% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -12.80% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -14.63% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -22.71% | -50.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -54.59% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -6.22% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -34.47% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 3.64% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и VGPMX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.82% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 15.32% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 18.01% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 17.52% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 20.75% | +18.50% |
Сравнение комиссий MIGIX и VGPMX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и VGPMX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.44% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and VGPMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to VGPMX (4.82%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор