Сравнение MIGIX с PRWCX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 11.21%/yr for PRWCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.21% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
PRWCX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам MIGIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 6.97% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between MIGIX and PRWCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between MIGIX and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PRWCX
Сравнение MIGIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.96 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.17 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PRWCX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -41.77% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -6.32% | -22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -15.96% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -17.07% | -56.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -26.86% | -46.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -0.49% | -30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -3.33% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 1.51% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PRWCX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 1.76% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 6.51% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 7.78% | +21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 12.79% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 12.71% | +26.54% |
Сравнение комиссий MIGIX и PRWCX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PRWCX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.24% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and PRWCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to PRWCX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PRWCX's -41.77%.
PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор