Сравнение MIGIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MIGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -16.87% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.93% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -25.46%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 11.28%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGIX и PRNHX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MIGIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PRNHX
Сравнение MIGIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.46 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.71 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MIGIX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PRNHX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PRNHX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -70.96% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -13.70% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -48.37% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -48.37% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -27.08% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -18.39% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 3.67% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PRNHX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.88% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 14.48% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 23.87% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 24.41% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 22.67% | +16.30% |