Сравнение MIGIX с OBEGX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 11.32%/yr for OBEGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции OBEGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.32% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
OBEGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 19.33%
- С начала года
- 22.33%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам MIGIX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 22.33% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Correlation
The correlation between MIGIX and OBEGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between MIGIX and OBEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
MIGIX
OBEGX
Сравнение MIGIX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.01 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.11 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и OBEGX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -83.07% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -11.24% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -25.41% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -39.68% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -41.54% | -32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -6.99% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -33.62% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 3.34% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и OBEGX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеют волатильность 7.15% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.33% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 18.14% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 22.06% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 23.47% | +27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 22.67% | +16.58% |
Сравнение комиссий MIGIX и OBEGX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и OBEGX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 10.35% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and OBEGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (7.33%) compared to MIGIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор