Сравнение MIGIX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
MIGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -16.87% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.97% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -25.46%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 11.28%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGIX и MVGIX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
MIGIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
MIGIX
MVGIX
Сравнение MIGIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.06 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.20 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.19 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.86 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MIGIX и MVGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и MVGIX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и MVGIX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -30.19% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -8.65% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -18.01% | -55.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -30.19% | -43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -8.44% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -2.89% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 1.99% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и MVGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 3.22% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 5.74% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 10.51% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 10.51% | +39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 12.38% | +26.59% |