PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIGIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGIX с GAOAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 6.13%/yr for GAOAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности MIGIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 6.13% соответственно.

MIGIX

1 день
-1.28%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-3.93%
С начала года
-2.72%
1 год
-5.25%
3 года*
20.75%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
12.55%

GAOAX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.43%
1 год
9.65%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio		-2.72%16.07%48.18%50.84%-57.66%-13.31%95.07%34.53%-5.73%41.70%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		3.43%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between MIGIX and GAOAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.73

The correlation between MIGIX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с MIGIX:
MIGIX с PIMIXMIGIX с CSUAXMIGIX с UCEQXMIGIX с SSGLXMIGIX с GMGEXMIGIX с GQFPXMIGIX с PRCOX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с DFIVXGAOAX с VOOGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с MVGIXGAOAX с VHIAXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

MIGIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGIX
Ранг доходности на риск MIGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIGIXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.95

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.36

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.12

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

4.29

-4.58

MIGIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIGIX и GAOAX

Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.54%

-29.02%

-44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-8.95%

-19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-10.87%

-20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-29.02%

-44.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-29.02%

-44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-1.93%

-28.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-5.92%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

2.33%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGIX и GAOAX

Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.28%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

9.05%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

10.52%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.68%

11.25%

+39.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

10.90%

+28.35%

Сравнение комиссий MIGIX и GAOAX

MIGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGIX и GAOAX

MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.00%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
MIGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio		0.00%0.00%1.34%0.00%0.10%56.85%3.48%4.37%4.58%11.22%2.16%7.15%

Часто задаваемые вопросы

MIGIX and GAOAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to GAOAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs GAOAX's -29.02%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGIX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор