PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIG с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

MIG и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIG и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		-0.32%7.34%3.38%8.88%-14.51%-0.02%1.26%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, MIG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

MIG

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.56%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MIG:
MIG с SGOVMIG с SCORMIG с IGEBMIG с CLOIMIG с GABFMIG с SPIBMIG с BSCQ
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий MIG и VCSH

MIG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

MIG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIG
Ранг доходности на риск MIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.17

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.18

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.58

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

14.56

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.17

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.02

-0.89

Корреляция

Корреляция между MIG и VCSH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIG и VCSH

Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		4.79%4.81%4.68%4.38%3.06%2.15%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок MIG и VCSH

Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-12.86%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.40%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-9.48%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.74%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-0.97%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MIG и VCSH

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.95%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.29%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

2.28%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

2.86%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

3.35%

+2.92%