PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIG с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIG с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

MIG и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIG и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIG и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		-0.32%7.34%3.38%8.88%-14.51%-0.02%1.26%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, MIG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.01%.

MIG

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.56%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MIG:
MIG с SGOVMIG с SCORMIG с IGEBMIG с CLOIMIG с GABFMIG с BSCQMIG с IBDS
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Сравнение комиссий MIG и SPIB

MIG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

MIG vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIG
Ранг доходности на риск MIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIG c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.62

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.30

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.74

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.02

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIG vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIG и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.88

-0.75

Корреляция

Корреляция между MIG и SPIB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIG и SPIB

Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		4.79%4.81%4.68%4.38%3.06%2.15%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MIG и SPIB

Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-14.94%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.02%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-14.80%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.25%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-1.91%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MIG и SPIB

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.95%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

3.35%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

4.45%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.59%

+1.68%