Сравнение MIG с SCOR
MIG (VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI), while SCOR (comScore, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MIG returned 0.97%/yr vs -39.14%/yr for SCOR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIG и SCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIG показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCOR с доходностью 22.00%.
MIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
SCOR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- -23.34%
- 5 лет*
- -39.14%
- 10 лет*
- -35.64%
Сравнение доходности по годам MIG и SCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 0.39% | 7.34% | 3.38% | 8.88% | -14.51% | -0.02% | 1.26% |
SCOR comScore, Inc. | 22.00% | 11.30% | -65.03% | -28.02% | -65.27% | 34.14% | -2.35% |
Correlation
The correlation between MIG and SCOR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIG vs. SCOR — Ранг доходности на риск
MIG
SCOR
Сравнение MIG c SCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и comScore, Inc. (SCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIG | SCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.72 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 3.25 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIG | SCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.53 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.30 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MIG и SCOR
Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SCOR в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и SCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIG | SCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -99.64% | +78.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -31.62% | +28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -77.67% | +72.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -95.45% | +74.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -99.39% | +98.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -65.61% | +58.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 16.68% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIG и SCOR
Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) составляет 1.47%, в то время как у comScore, Inc. (SCOR) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что MIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIG | SCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 19.57% | -18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 44.49% | -41.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 83.63% | -79.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 74.43% | -68.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 71.95% | -65.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIG и SCOR
Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как SCOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.81% | 4.68% | 4.38% | 3.06% | 2.15% | 0.18% |
SCOR comScore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIG and SCOR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOR has higher volatility (19.57%) compared to MIG (1.47%). In terms of maximum drawdown, MIG dropped -20.98% vs SCOR's -99.64%.
MIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIG и SCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор