Сравнение MIG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MIG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | -0.32% | 7.34% | 3.38% | 8.88% | -14.51% | -0.02% | 1.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MIG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
MIG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIG и SGOV
MIG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MIG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MIG
SGOV
Сравнение MIG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 20.63 | -19.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 286.00 | -284.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 202.83 | -201.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 412.76 | -411.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4,634.41 | -4,629.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 20.63 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 14.13 | -13.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 12.35 | -12.23 |
Корреляция
Корреляция между MIG и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIG и SGOV
Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.81% | 4.68% | 4.38% | 3.06% | 2.15% | 0.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MIG и SGOV
Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -0.03% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.01% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -0.03% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | 0.00% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIG и SGOV
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.06% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.13% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 0.20% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 0.24% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 0.24% | +6.03% |