PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIG с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

MIG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI). Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		-0.32%7.34%3.38%8.88%-14.51%-0.02%1.26%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MIG показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.

MIG

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.56%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MIG:
MIG с SGOVMIG с SCORMIG с IGEBMIG с CLOIMIG с GABFMIG с SPIBMIG с BSCQ
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий MIG и VCLT

MIG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

MIG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIG
Ранг доходности на риск MIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.36

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.54

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.78

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

1.80

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между MIG и VCLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIG и VCLT

Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF		4.79%4.81%4.68%4.38%3.06%2.15%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок MIG и VCLT

Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-34.31%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-5.39%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-34.31%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-15.60%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.09%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.33%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MIG и VCLT

Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.99%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

5.62%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

10.21%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

12.80%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

12.84%

-6.57%