PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIG с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIG и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.


MIG

1 день
0.35%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
5.83%
5 лет*
0.92%
10 лет*

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIG и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
0.96%7.34%3.38%8.88%-14.51%-0.02%1.44%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%3.62%

Correlation

The correlation between MIG and FAAR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.08

The correlation between MIG and FAAR shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

MIG vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIG
Ранг доходности на риск MIG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIG: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIG c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MIGFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.71

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

14.66

-10.34

MIG vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIG и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIG и FAAR

Максимальная просадка MIG за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIG и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIGFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.03%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-7.66%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-11.54%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-18.03%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-7.66%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.82%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.93%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MIG и FAAR

Текущая волатильность для VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF (MIG) составляет 1.19%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что MIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIGFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.82%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

9.80%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

13.30%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

12.97%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

11.55%

-5.35%

Сравнение комиссий MIG и FAAR

MIG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIG и FAAR

Дивидендная доходность MIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FAAR в 9.80%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MIG
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
4.75%4.81%4.68%4.38%3.06%2.15%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MIG and FAAR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.82%) compared to MIG (1.19%). In terms of maximum drawdown, MIG dropped -20.98% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.50% vs 0.92% for MIG. On fees, MIG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MIG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.50% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 4.75% for MIG.

MIG is categorized as Corporate Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for MIG and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIG и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор