PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%14.11%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий MIEYX и PVAL

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MIEYX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.49

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.06

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.98

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

8.77

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.59

Корреляция

Корреляция между MIEYX и PVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и PVAL

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и PVAL

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-16.64%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.94%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-4.98%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-3.10%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и PVAL

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.44%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.51%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.11%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

15.38%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

15.38%

+7.17%