PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с MGFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEYX с MGFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and MGFAX (MassMutual Global Fund) are both mutual funds - MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MIEYX returned 14.51%/yr vs 12.16%/yr for MGFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MIEYX charges 0.46%/yr vs 1.41%/yr for MGFAX.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и MGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MGFAX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции MGFAX по среднегодовой доходности: 14.51% против 12.16% соответственно.

MIEYX

1 день
0.39%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.70%
1 год
28.63%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.51%

MGFAX

1 день
0.38%
1 месяц
4.19%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.60%
3 года*
17.16%
5 лет*
7.56%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEYX и MGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		11.10%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
MGFAX
MassMutual Global Fund		9.50%14.37%15.01%33.87%-32.08%19.60%27.18%30.67%-14.19%35.30%

Correlation

The correlation between MIEYX and MGFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between MIEYX and MGFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

MassMutual Global Fund

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с FXAIXMIEYX с SWPPXMIEYX с XYLDMIEYX с VIIIXMIEYX с JLGMXMIEYX с FITLX
Часто сравнивают с MGFAX:
MGFAX с DLBMXMGFAX с MDVAXMGFAX с MMGEXMGFAX с MOSAXMGFAX с MCBDXMGFAX с MDDAXMGFAX с MSTDX

Доходность на риск

MIEYX vs. MGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGFAX
Ранг доходности на риск MGFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c MGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXMGFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.30

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.88

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.26

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

4.67

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. MGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MGFAX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и MGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXMGFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.30

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и MGFAX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MGFAX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и MGFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEYXMGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-62.06%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.38%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-23.61%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-46.09%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-46.09%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-13.59%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.40%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и MGFAX

Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 2.87%, в то время как у MassMutual Global Fund (MGFAX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEYXMGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.03%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.77%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.90%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

33.47%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

27.56%

-5.00%

Сравнение комиссий MIEYX и MGFAX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MGFAX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и MGFAX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что меньше доходности MGFAX в 39.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFAX
MassMutual Global Fund		39.87%43.66%16.85%30.43%28.11%15.89%5.05%0.36%27.78%12.10%3.75%8.25%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		15.87%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MIEYX and MGFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGFAX has higher volatility (4.03%) compared to MIEYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs MGFAX's -62.06%.

MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEYX и MGFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор