Сравнение MIEYX с MGFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Global Fund (MGFAX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. MGFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и MGFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и MGFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
MGFAX MassMutual Global Fund | -10.06% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MGFAX с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции MGFAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.26% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
MGFAX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и MGFAX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MGFAX в 1.41%.
Доходность на риск
MIEYX vs. MGFAX — Ранг доходности на риск
MIEYX
MGFAX
Сравнение MIEYX c MGFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Global Fund (MGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | MGFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.79 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.53 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 2.01 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | MGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и MGFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и MGFAX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что меньше доходности MGFAX в 48.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
MGFAX MassMutual Global Fund | 48.54% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и MGFAX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MGFAX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и MGFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | MGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -62.06% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -16.38% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -46.09% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -46.09% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -13.05% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -13.68% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.35% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и MGFAX
Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 5.36%, в то время как у MassMutual Global Fund (MGFAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | MGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.20% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.44% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 19.93% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 33.43% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 27.53% | -4.98% |