PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFAX с MDDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGFAX с MDDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGFAX (MassMutual Global Fund) and MDDAX (MassMutual Diversified Value Fund) are both mutual funds - MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual, while MDDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MGFAX returned 12.19%/yr vs 11.92%/yr for MDDAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGFAX charges 1.41%/yr vs 1.12%/yr for MDDAX.

Доходность

Сравнение доходности MGFAX и MDDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGFAX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у MDDAX с доходностью 9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGFAX имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции MDDAX немного отстают с 11.92%.

MGFAX

1 день
-0.13%
1 месяц
6.02%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.02%
3 года*
16.98%
5 лет*
7.48%
10 лет*
12.19%

MDDAX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.93%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGFAX и MDDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFAX
MassMutual Global Fund		9.09%14.37%15.01%33.87%-32.08%19.60%27.18%30.67%-14.19%35.30%
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		9.74%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%

Correlation

The correlation between MGFAX and MDDAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MGFAX and MDDAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Global Fund

MassMutual Diversified Value Fund

Часто сравнивают с MGFAX:
MGFAX с DLBMXMGFAX с MDVAXMGFAX с MMGEXMGFAX с MOSAXMGFAX с MCBDXMGFAX с MSTDXMGFAX с MIEYX
Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с AVERXMDDAX с MOSAXMDDAX с MSTDXMDDAX с DLHYXMDDAX с DLBMXMDDAX с MCBDX

Доходность на риск

MGFAX vs. MDDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFAX
Ранг доходности на риск MGFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFAX c MDDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFAXMDDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.34

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.41

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.60

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

12.81

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFAX vs. MDDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFAX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MDDAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFAX и MDDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFAXMDDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.34

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MGFAX и MDDAX

Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке MDDAX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и MDDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGFAXMDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-63.45%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-6.99%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-14.14%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.09%

-24.00%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-38.72%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-11.16%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.96%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFAX и MDDAX

MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGFAXMDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.61%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

7.86%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

10.78%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

16.95%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

18.71%

+8.86%

Сравнение комиссий MGFAX и MDDAX

MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MDDAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFAX и MDDAX

Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.02%, что больше доходности MDDAX в 29.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		29.57%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
MGFAX
MassMutual Global Fund		40.02%43.66%16.85%30.43%28.11%15.89%5.05%0.36%27.78%12.10%3.75%8.25%

Часто задаваемые вопросы

MGFAX and MDDAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGFAX has higher volatility (4.04%) compared to MDDAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, MGFAX dropped -62.06% vs MDDAX's -63.45%.

MDDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGFAX и MDDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор