Сравнение MGFAX с MCBDX
MGFAX (MassMutual Global Fund) and MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) are both mutual funds - MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual, while MCBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MGFAX returned 11.62%/yr vs 5.17%/yr for MCBDX. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MGFAX charges 1.41%/yr vs 0.52%/yr for MCBDX.
Доходность
Сравнение доходности MGFAX и MCBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGFAX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у MCBDX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MGFAX превзошли акции MCBDX по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.17% соответственно.
MGFAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 7.69%
MCBDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.17%
- Всё время*
- 4.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGFAX и MCBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 6.89% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 0.26% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
Correlation
The correlation between MGFAX and MCBDX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г. | -0.08 |
The correlation between MGFAX and MCBDX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGFAX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск
MGFAX
MCBDX
Сравнение MGFAX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGFAX | MCBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.41 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGFAX и MCBDX
Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и MCBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGFAX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -22.01% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -2.87% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | -4.56% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -22.01% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -22.01% | -24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.71% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -3.54% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.96% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFAX и MCBDX
MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGFAX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.09% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 2.97% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 3.70% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 20.11% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 14.45% | +13.16% |
Сравнение комиссий MGFAX и MCBDX
MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MCBDX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFAX и MCBDX
Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.85%, что больше доходности MCBDX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
MGFAX MassMutual Global Fund | 40.85% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
MGFAX and MCBDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGFAX has higher volatility (5.80%) compared to MCBDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MGFAX dropped -62.06% vs MCBDX's -22.01%.
MCBDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGFAX и MCBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор