Сравнение MGFAX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MGFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MGFAX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGFAX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | -10.06% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MGFAX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MGFAX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 10.26% против 2.05% соответственно.
MGFAX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 10.26%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGFAX и MSTDX
MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MGFAX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MGFAX
MSTDX
Сравнение MGFAX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFAX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.35 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 4.12 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.45 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 16.48 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.35 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.24 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MGFAX и MSTDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFAX и MSTDX
Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.54%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 48.54% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MGFAX и MSTDX
Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGFAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -13.31% | -48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -1.06% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -13.31% | -32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -13.31% | -32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -0.85% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -1.43% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 0.29% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFAX и MSTDX
MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGFAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 0.47% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 1.16% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 1.87% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 2.29% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 2.04% | +25.49% |