Сравнение MGFAX с MOSAX
MGFAX (MassMutual Global Fund) and MOSAX (MassMutual Overseas Fund) are both mutual funds - MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual, while MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MGFAX returned 11.62%/yr vs 8.88%/yr for MOSAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. MGFAX charges 1.41%/yr vs 1.34%/yr for MOSAX.
Доходность
Сравнение доходности MGFAX и MOSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGFAX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у MOSAX с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции MGFAX превзошли акции MOSAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.88% соответственно.
MGFAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 7.69%
MOSAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.88%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGFAX и MOSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 6.89% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 8.65% | 25.48% | 0.12% | 18.26% | -15.35% | 12.61% | 8.51% | 28.26% | -16.78% | 26.44% |
Correlation
The correlation between MGFAX and MOSAX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г. | 0.87 |
The correlation between MGFAX and MOSAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGFAX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск
MGFAX
MOSAX
Сравнение MGFAX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGFAX | MOSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 5.10 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGFAX и MOSAX
Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и MOSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGFAX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -58.43% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.74% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | -14.33% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -33.69% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -36.75% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | 0.00% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -11.55% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.35% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFAX и MOSAX
MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с MassMutual Overseas Fund (MOSAX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGFAX | MOSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.52% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 11.68% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 13.98% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 17.71% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 17.88% | +9.73% |
Сравнение комиссий MGFAX и MOSAX
MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MOSAX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFAX и MOSAX
Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.85%, что больше доходности MOSAX в 16.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 40.85% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
MOSAX MassMutual Overseas Fund | 16.76% | 18.21% | 6.02% | 2.24% | 9.26% | 9.64% | 1.78% | 5.10% | 12.16% | 1.42% | 1.71% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
MGFAX and MOSAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGFAX has higher volatility (5.80%) compared to MOSAX (3.52%). In terms of maximum drawdown, MGFAX dropped -62.06% vs MOSAX's -58.43%.
MOSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGFAX и MOSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор