PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFAX с DLBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGFAX с DLBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGFAX (MassMutual Global Fund) and DLBMX (MassMutual Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MGFAX is a Global Equities fund managed by MassMutual, while DLBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MGFAX returned 12.19%/yr vs 14.19%/yr for DLBMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGFAX charges 1.41%/yr vs 1.20%/yr for DLBMX.

Доходность

Сравнение доходности MGFAX и DLBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGFAX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у DLBMX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции MGFAX уступали акциям DLBMX по среднегодовой доходности: 12.19% против 14.19% соответственно.

MGFAX

1 день
-0.13%
1 месяц
6.02%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.02%
3 года*
16.98%
5 лет*
7.48%
10 лет*
12.19%

DLBMX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.27%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.84%
3 года*
15.33%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGFAX и DLBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFAX
MassMutual Global Fund		9.09%14.37%15.01%33.87%-32.08%19.60%27.18%30.67%-14.19%35.30%
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund		11.80%8.07%12.30%17.43%-16.19%64.90%19.75%25.54%-11.14%13.90%

Correlation

The correlation between MGFAX and DLBMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.79

The correlation between MGFAX and DLBMX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Global Fund

MassMutual Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MGFAX:
MGFAX с MDVAXMGFAX с MMGEXMGFAX с MOSAXMGFAX с MCBDXMGFAX с MDDAXMGFAX с MSTDXMGFAX с MIEYX
Часто сравнивают с DLBMX:
DLBMX с VOODLBMX с MSTDXDLBMX с MOSAXDLBMX с DLHYXDLBMX с MDDAXDLBMX с MCBDXDLBMX с AZBIX

Доходность на риск

MGFAX vs. DLBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFAX
Ранг доходности на риск MGFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DLBMX
Ранг доходности на риск DLBMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLBMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLBMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLBMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLBMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFAX c DLBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFAXDLBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.25

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.86

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.74

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

6.66

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFAX vs. DLBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFAX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLBMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFAX и DLBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFAXDLBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MGFAX и DLBMX

Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке DLBMX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и DLBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGFAXDLBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-65.12%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.42%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-24.84%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.09%

-29.39%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-42.55%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.13%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-10.21%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.23%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFAX и DLBMX

Текущая волатильность для MassMutual Global Fund (MGFAX) составляет 4.04%, в то время как у MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGFAXDLBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.10%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.77%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.30%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

31.68%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

28.18%

-0.61%

Сравнение комиссий MGFAX и DLBMX

MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DLBMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFAX и DLBMX

Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.02%, что больше доходности DLBMX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund		9.04%10.11%9.33%4.73%0.88%35.42%7.82%0.46%11.94%13.55%3.14%11.15%
MGFAX
MassMutual Global Fund		40.02%43.66%16.85%30.43%28.11%15.89%5.05%0.36%27.78%12.10%3.75%8.25%

Часто задаваемые вопросы

MGFAX and DLBMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLBMX has higher volatility (5.10%) compared to MGFAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, MGFAX dropped -62.06% vs DLBMX's -65.12%.

MGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGFAX и DLBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор