PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFAX с DLBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGFAX с DLBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX).

MGFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGFAX и DLBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGFAX и DLBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFAX
MassMutual Global Fund		-10.06%14.37%15.01%33.87%-32.08%19.60%27.18%30.67%-14.19%35.30%
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund		-1.03%8.07%12.30%17.43%-16.19%64.90%19.75%25.54%-11.14%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, MGFAX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у DLBMX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции MGFAX уступали акциям DLBMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.32% соответственно.

MGFAX

1 день
3.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-7.68%
1 год
8.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.54%
10 лет*
10.26%

DLBMX

1 день
3.43%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.26%
3 года*
10.86%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Global Fund

MassMutual Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MGFAX:
MGFAX с MCBDXMGFAX с MMGEXMGFAX с MDDAXMGFAX с MDVAXMGFAX с MSTDXMGFAX с MIEYXMGFAX с MOSAX
Часто сравнивают с DLBMX:
DLBMX с VOODLBMX с DLHYXDLBMX с MCBDXDLBMX с MOSAXDLBMX с MSTDXDLBMX с MDDAXDLBMX с AZBIX

Сравнение комиссий MGFAX и DLBMX

MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DLBMX в 1.20%.

MGFAX
MassMutual Global Fund
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

MGFAX vs. DLBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFAX
Ранг доходности на риск MGFAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DLBMX
Ранг доходности на риск DLBMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLBMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLBMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLBMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLBMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFAX c DLBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFAXDLBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.62

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.02

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.92

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

3.58

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFAX vs. DLBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFAX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLBMX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFAX и DLBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFAXDLBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между MGFAX и DLBMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFAX и DLBMX

Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.54%, что больше доходности DLBMX в 10.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFAX
MassMutual Global Fund		48.54%43.66%16.85%30.43%28.11%15.89%5.05%0.36%27.78%12.10%3.75%8.25%
DLBMX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund		10.22%10.11%9.33%4.73%0.88%35.42%7.82%0.46%11.94%13.55%3.14%11.15%

Просадки

Сравнение просадок MGFAX и DLBMX

Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке DLBMX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и DLBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGFAXDLBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-65.12%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.61%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.09%

-29.39%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-42.55%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-9.41%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-10.26%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.77%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFAX и DLBMX

MassMutual Global Fund (MGFAX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеют волатильность 7.20% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGFAXDLBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.43%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.90%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

22.42%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.43%

31.67%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

28.14%

-0.61%