PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с DSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность -4.44%, а DSPIX немного выше – -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIEYX имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции DSPIX немного впереди с 13.50%.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий MIEYX и DSPIX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

MIEYX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.28

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между MIEYX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и DSPIX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и DSPIX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-55.32%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-24.62%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.79%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-6.25%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-9.32%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и DSPIX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.37%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

16.94%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

18.01%

+4.54%