PortfoliosLab logo
Сравнение MIEIX с BUFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIEIX и BUFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.17%
143.91%
MIEIX
BUFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIEIX:

0.73

BUFIX:

0.26

Коэф-т Сортино

MIEIX:

1.06

BUFIX:

0.50

Коэф-т Омега

MIEIX:

1.14

BUFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MIEIX:

0.81

BUFIX:

0.26

Коэф-т Мартина

MIEIX:

2.46

BUFIX:

0.82

Индекс Язвы

MIEIX:

4.43%

BUFIX:

5.48%

Дневная вол-ть

MIEIX:

15.01%

BUFIX:

17.33%

Макс. просадка

MIEIX:

-50.56%

BUFIX:

-55.11%

Текущая просадка

MIEIX:

-1.89%

BUFIX:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у BUFIX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции MIEIX уступали акциям BUFIX по среднегодовой доходности: 6.42% против 6.82% соответственно.


MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.08%

5 лет

11.27%

10 лет

6.42%

BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIEIX и BUFIX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.


График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIEIX и BUFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIEIX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MIEIX: 0.73
BUFIX: 0.26
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIEIX: 1.06
BUFIX: 0.50
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MIEIX: 1.14
BUFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MIEIX: 0.81
BUFIX: 0.26
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MIEIX: 2.46
BUFIX: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BUFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.26
MIEIX
BUFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и BUFIX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BUFIX в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%
BUFIX
Buffalo International Fund
0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и BUFIX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и BUFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-6.25%
MIEIX
BUFIX

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и BUFIX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 9.25%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
11.05%
MIEIX
BUFIX