PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с UTSL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDU returned 1.62%/yr vs 7.81%/yr for UTSL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 31.63%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью -0.52%.

MIDU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.83%
С начала года
31.63%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.79%
3 года*
22.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
11.46%

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		31.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%31.96%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between MIDU and UTSL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.36

The correlation between MIDU and UTSL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDU и UTSL

Секторы
MIDU
UTSL

Промышленность

25.0%

-

Технологии

15.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MIDU
25.0%
UTSL

-

Технологии

MIDU
15.7%
UTSL

-

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
UTSL

-

Здравоохранение

MIDU
8.6%
UTSL

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
UTSL

-

Энергетика

MIDU
5.5%
UTSL

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
UTSL

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
UTSL
100.0%

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

MIDU vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.30

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.70

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.46

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

0.97

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.30

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MIDU и UTSL

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-79.55%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-28.45%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-46.22%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-68.01%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-26.75%

+18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-33.22%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

13.55%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и UTSL

Текущая волатильность для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что MIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

17.05%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.19%

35.38%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

43.63%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

52.08%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.63%

59.28%

+4.35%

Сравнение комиссий MIDU и UTSL

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и UTSL

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UTSL в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.67%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and UTSL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.05%) compared to MIDU (12.33%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 7.81% vs 1.62% for MIDU. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 7.81% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

UTSL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.67% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.99% for UTSL.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор