Сравнение MIDU с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.08% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и FXAIX
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MIDU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MIDU
FXAIX
Сравнение MIDU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.30 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и FXAIX
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и FXAIX
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -33.79% | -52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -12.13% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -24.50% | -39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -33.79% | -52.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -6.23% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -3.83% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.53% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и FXAIX
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 5.34% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 9.53% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 18.32% | +46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 16.92% | +42.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 18.05% | +45.49% |