Сравнение MIDSX с EPGFX

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у EPGFX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям EPGFX по среднегодовой доходности: 14.10% против 15.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии EPGFX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MIDSX и EPGFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и EPGFX.

Midas Fund (MIDSX) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.