PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с MINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-4.04%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 9.91% соответственно.

MIDLX

1 день
-0.25%
1 месяц
-11.75%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-4.78%
1 год
9.51%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.30%
10 лет*
6.07%

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MIDLX и MINIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

MIDLX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.41

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.89

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.71

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

6.74

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.41

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между MIDLX и MINIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и MINIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.51%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и MINIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-51.72%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.42%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-36.78%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-36.78%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-9.13%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-8.64%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и MINIX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.06%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.84%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.57%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.01%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.51%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.55%

-1.63%