PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Growth I (MFEIX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 15.88% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

MFS Growth I

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MIDLX и MFEIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MIDLX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.49

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.85

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.61

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

2.06

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между MIDLX и MFEIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и MFEIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и MFEIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-72.24%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-17.30%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-36.11%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-36.11%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-14.14%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-23.85%

+16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.14%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.97%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.65%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

21.85%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

21.93%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

21.20%

-7.27%