PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
2.61%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%17.51%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


MIDE

1 день
0.85%
1 месяц
-5.40%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.04%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.70%
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий MIDE и VFMV

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MIDE vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.63

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.94

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.80

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.69

+1.90

MIDE vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между MIDE и VFMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и VFMV

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VFMV в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.46%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и VFMV

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-33.64%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.63%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-15.41%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.26%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.69%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.09%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и VFMV

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.43%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

6.62%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

12.28%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

11.77%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

14.34%

+5.46%