PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и HYUP


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
2.61%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
-0.11%8.83%10.30%14.56%-13.30%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью -0.11%.


MIDE

1 день
0.85%
1 месяц
-5.40%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.04%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.70%
10 лет*

HYUP

1 день
0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.74%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий MIDE и HYUP

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYUP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MIDE vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDEHYUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.78

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

8.32

-2.73

MIDE vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDEHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между MIDE и HYUP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и HYUP

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HYUP в 7.39%


TTM20252024202320222021202020192018
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.46%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.39%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и HYUP

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, примерно равная максимальной просадке HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и HYUP.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDEHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-24.79%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-4.65%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-18.06%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-1.42%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.48%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.96%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и HYUP

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDEHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.41%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

3.25%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

6.39%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

8.25%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

9.83%

+9.97%