Сравнение MIDD с CPRT
MIDD (The Middleby Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIDD in Specialty Industrial Machinery, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, MIDD returned 2.34%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIDD и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDD показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 2.34% против 17.40% соответственно.
MIDD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 30.29%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.34%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам MIDD и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD The Middleby Corporation | 5.08% | 9.76% | -7.96% | 9.91% | -31.95% | 52.62% | 17.71% | 6.61% | -23.88% | 4.77% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between MIDD and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between MIDD and CPRT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIDD:
$7.38B
CPRT:
$29.29B
MIDD:
-$8.36
CPRT:
$1.59
MIDD:
2.14
CPRT:
6.37
MIDD:
3.11
CPRT:
3.34
MIDD:
$3.67B
CPRT:
$4.64B
MIDD:
$1.39B
CPRT:
$2.11B
MIDD:
-$2.33M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDD vs. CPRT — Ранг доходности на риск
MIDD
CPRT
Сравнение MIDD c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDD | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -1.02 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.86 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -1.72 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.64 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MIDD и CPRT
Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.27% | -72.49% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.63% | -39.90% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -52.46% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.38% | -52.46% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -52.46% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -52.46% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -16.54% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 22.42% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD и CPRT
The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDD | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 8.81% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 18.64% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 23.59% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 25.94% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 27.43% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD и CPRT
Ни MIDD, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIDD и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Middleby Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIDD и CPRT
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 323.19M при выручке в 839.91M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.89M при выручке в 839.91M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.07M при выручке в 839.91M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MIDD and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDD has higher volatility (14.40%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, MIDD dropped -77.27% vs CPRT's -72.49%.
MIDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDD и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор