Сравнение MIDD с SPY

С начала года, MIDD показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.14% против 12.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MIDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.