PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с QQQJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. MID is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past 5 years, MID returned 3.97%/yr vs 6.26%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности MID и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.00%.

MID

1 день
0.95%
1 месяц
2.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.18%
3 года*
13.75%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
0.79%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.00%
6 месяцев
18.46%
1 год
41.13%
3 года*
21.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		3.23%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%11.53%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.00%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between MID and QQQJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between MID and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и QQQJ

Секторы
MID
QQQJ

Промышленность

25.5%
11.1%

Технологии

21.9%
40.4%

Здравоохранение

18.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Энергетика

7.3%
1.0%

Финансовые услуги

6.1%
2.0%

Коммунальные услуги

4.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

MID
25.5%
QQQJ
11.1%

Технологии

MID
21.9%
QQQJ
40.4%

Здравоохранение

MID
18.7%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
QQQJ
11.3%

Энергетика

MID
7.3%
QQQJ
1.0%

Финансовые услуги

MID
6.1%
QQQJ
2.0%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

MID

-

QQQJ
7.8%

Недвижимость

MID

-

QQQJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IMCGMID с IWMMID с HLAL
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

MID vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.18

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.92

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.49

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

14.44

-13.77

MID vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MID и QQQJ

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-39.57%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.84%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-22.46%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-39.57%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.48%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-15.61%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.86%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и QQQJ

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 6.61%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.10%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

15.64%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

19.00%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

22.18%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

22.10%

+1.82%

Сравнение комиссий MID и QQQJ

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и QQQJ

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

MID and QQQJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.10%) compared to MID (6.61%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QQQJ leads with 6.26% vs 3.97% for MID. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 6.26% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор