PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, MID returned 14.75%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MID charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности MID и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

MID

1 день
0.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.13%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		6.22%8.22%19.40%22.20%-13.79%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between MID and GDE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.56

The correlation between MID and GDE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IWMMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

MID vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.93

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.36

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.42

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

7.50

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.93

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.75

Просадки

Сравнение просадок MID и GDE

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-32.01%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-22.66%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-22.66%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.99%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-7.89%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

7.29%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и GDE

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.68%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

24.27%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

28.41%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

26.12%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

26.12%

-2.21%

Сравнение комиссий MID и GDE

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и GDE

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and GDE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to MID (4.90%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 14.75% for MID. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: American Century and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор