PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIBX.L с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MIBX.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIBX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIBX.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		1.84%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.76%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

MIBX.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIBX.L имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции SPY немного впереди с 14.94%.

MIBX.L

1 день
-0.25%
1 месяц
2.71%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.25%
1 год
29.40%
3 года*
24.10%
5 лет*
18.47%
10 лет*
14.89%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.17%
1 год
15.14%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с EUHD.LMIBX.L с SX5S.LMIBX.L с 100D.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MIBX.L и SPY

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MIBX.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.78

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.22

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.31

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

5.29

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.78

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между MIBX.L и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и SPY

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.62%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и SPY

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MIBX.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-55.19%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.88%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.50%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.72%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-5.44%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.09%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.57%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и SPY

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIBX.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.52%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.47%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.51%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.06%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.03%

+1.22%