Сравнение MIBX.L с 100D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).
MIBX.L и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIBX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIBX.L и 100D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIBX.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 1.84% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 1.49% | 8.18% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 6.14% | 25.77% | 9.32% | 7.37% | 4.80% | 18.00% | -11.78% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MIBX.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 6.14%.
MIBX.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 14.89%
100D.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIBX.L и 100D.L
MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%.
Доходность на риск
MIBX.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
MIBX.L
100D.L
Сравнение MIBX.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIBX.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.36 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.08 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 12.67 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIBX.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MIBX.L и 100D.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIBX.L и 100D.L
Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности 100D.L в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.62% | 3.68% | 3.93% | 3.72% | 3.89% | 2.08% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.56% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIBX.L и 100D.L
Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и 100D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIBX.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -34.63% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -9.36% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -13.06% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.91% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.71% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.17% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIBX.L и 100D.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIBX.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.17% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 8.67% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 13.46% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 12.88% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 15.97% | +3.28% |