PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIBX.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIBX.L с SX5S.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).

MIBX.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIBX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIBX.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		1.84%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.37%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции MIBX.L превзошли акции SX5S.L по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.83% соответственно.

MIBX.L

1 день
-0.25%
1 месяц
2.71%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.25%
1 год
29.40%
3 года*
24.10%
5 лет*
18.47%
10 лет*
14.89%

SX5S.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
14.91%
3 года*
12.53%
5 лет*
11.07%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с EUHD.LMIBX.L с 100D.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с SPYSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с ACWXSX5S.L с QQQSX5S.L с CIBR

Сравнение комиссий MIBX.L и SX5S.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

MIBX.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIBX.LSX5S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.60

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

5.93

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIBX.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.92

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.67

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между MIBX.L и SX5S.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и SX5S.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.62%3.68%3.93%3.72%3.89%2.08%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и SX5S.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и SX5S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MIBX.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-32.54%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.43%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-21.71%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.54%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-7.88%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.47%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и SX5S.L

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIBX.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.10%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.03%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.15%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

17.52%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.87%

-0.62%