Сравнение MIBX.L с FLXD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L).

MIBX.L и FLXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIBX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Italia AllShare TR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIBX.L и FLXD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	1.84%	43.78%	13.17%	30.61%	-3.53%	18.16%	1.49%	25.15%	-12.72%	-1.53%
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	10.53%	31.50%	8.51%	9.23%	6.26%	10.54%	1.48%	13.79%	-11.21%	-3.30%

Разные валюты инструментов

MIBX.L торгуется в GBp, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIBX.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 10.53%.

MIBX.L

1 день: -0.25%

1 месяц: 2.71%

С начала года: 1.84%

6 месяцев: 7.25%

1 год: 29.40%

3 года*: 24.10%

5 лет*: 18.47%

10 лет*: 14.89%

FLXD.L

1 день: 0.67%

1 месяц: 3.70%

С начала года: 10.53%

6 месяцев: 14.99%

1 год: 28.50%

3 года*: 19.45%

5 лет*: 14.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Название символа

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с MIBX.L:

MIBX.L с PRY.MI MIBX.L с DAX MIBX.L с VUSA.L MIBX.L с SPY MIBX.L с EUHD.L MIBX.L с SX5S.L MIBX.L с 100D.L

Часто сравнивают с FLXD.L:

FLXD.L с TDGB.L FLXD.L с LDEG.L FLXD.L с XSTC.L FLXD.L с EQDS.L FLXD.L с S7XP.L FLXD.L с IDVY.L FLXD.L с VUAG.L

Сравнение комиссий MIBX.L и FLXD.L

MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXD.L в 0.25%.

MIBX.L

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

FLXD.L

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

MIBX.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIBX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLXD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIBX.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIBX.L	FLXD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.66	2.63	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	3.40	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.54	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.22	7.88	-4.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.63	23.41	-11.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIBX.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIBX.L на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIBX.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIBX.L	FLXD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.66	2.63	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	1.34	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.66	-0.09

Корреляция

Корреляция между MIBX.L и FLXD.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и FLXD.L

Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FLXD.L в 4.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist	3.62%	3.68%	3.93%	3.72%	3.89%	2.08%	1.55%	4.02%	4.05%	2.75%	3.56%	3.05%
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	4.32%	4.90%	5.18%	5.75%	5.87%	5.51%	3.90%	1.53%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и FLXD.L

Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и FLXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIBX.L	FLXD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.10%	-29.71%	-5.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.26%	-7.36%	-2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.05%	-11.76%	-12.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.10%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.25%	0.00%	-4.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.15%	-4.18%	-2.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.84%	1.22%	+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и FLXD.L

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIBX.L	FLXD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.56%	3.62%	+2.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.97%	6.65%	+5.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.69%	10.80%	+6.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.89%	10.90%	+6.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.25%	12.98%	+6.27%

Сравнение MIBX.L с FLXD.L

Доходность

Сравнение доходности MIBX.L и FLXD.L

Сравнение доходности по годам MIBX.L и FLXD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MIBX.L

FLXD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIBX.L и FLXD.L

Доходность на риск

MIBX.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

MIBX.L

FLXD.L

Сравнение MIBX.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIBX.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIBX.L и FLXD.L

Просадки

Сравнение просадок MIBX.L и FLXD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIBX.L и FLXD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)